Tranzacționare cu indicatorul ADX

Indexul mediu direcțional (ADX) este un indicator nedirecțional. Astfel, ne măsoară intensitatea tendinței, fie că este ascendentă sau descendentă, dar nu ne spune direcția sa.

Indicatorul a fost dezvoltat de Welles Wilder și este de obicei utilizat prin trasarea a două linii cunoscute sub numele de DMI (Indicatori de Mișcare Direcțională sau indicatori direcționali).

Una este linia +DI (indicele direcțional pozitiv sau linia de direcție pozitivă) și cealaltă este -DI (indicele direcțional negativ sau linia de direcție negativă). Mai târziu, vom explica calculul său.

ADX este un instrument propriu al analizei tehnice, care se bazează pe resurse vizuale și indicatori pentru a anticipa tendințele valorilor sau activelor financiare.

👉 Citește și: Ghid Complet de Indicatori Tehnici pentru Analiza Piețelor Financiare

Calculul indicatorului ADX

Pentru a începe, trebuie să calculăm aceste două linii pe care le-am menționat anterior:

  • +DM: Este mișcarea direcțională pozitivă. Reflectă sentimentul ascendent. Se calculează astfel: Dacă (maximul de astăzi – maximul de ieri) > (minimul de ieri – minimul de astăzi) atunci +DM este egal cu maximul de astăzi – maximul de ieri. Altfel, valoarea este zero.
  • -DM: Reflectă sentimentul descendent. Se calculează cu următoarea regulă: Dacă (minimul de ieri – minimul de astăzi) > (maximul de astăzi – maximul de ieri) -DM ia rezultatul diferenței: (minimul de ieri – minimul de astăzi). Altfel, -DM este zero.

Apoi, vom calcula Intervalul Adevărat (TR – true range), care, la rândul său, este cea mai mare valoare, în termeni absoluți, dintre următoarele trei alternative:

  • Maximul de astăzi minus minimul de astăzi
  • Maximul de astăzi minus închiderea zilei anterioare.
  • Minimul de astăzi minus închiderea zilei anterioare.

Ulterior, ceea ce se face este să se netezească rezultatele obținute luând o cantitate de date (Wilder a stabilit-o la 14). Mai precis, se calculează o medie mobilă exponențială.

Primul TR netezit (TR14) este media simplă a primelor 14 TR. Următoarele ar fi:

(13/14)*(TR14 din perioada anterioară)+(TR de astăzi)/14

Același lucru se face cu +DM și -DM. Apoi, se calculează indicatorii +DI și -DI, indicatorii direcționali.

+DI14=+DM14/TR14

-DI14=-DM14/TR14

In continuare, vom calcula indicele direcțional (DX) care este diferența dintre indicatorii direcționali și suma acestora. De asemenea, vorbim despre valori absolute.

DX = ABS[(+DI14 minus -DI14) / (+DI14 plus -DI14)]

În final, se calculează ca primul ADX media simplă a primelor 14 valori DX și apoi:

ADX14=(13/14)*(ADX14 din perioada anterioară) + DX de astăzi/14

Calculul este ceva complex, dar este necesar să știm că lucrăm cu un fel de medii mobile care iau 14 valori.

ADX: La ce folosește?

ADX măsoară forța trendului curent. Este un oscilator normalizat, adică se mișcă întotdeauna în aceeași scară care în acest caz este între 0 și 100. Cu cât panta pozitivă a ADX este mai mare, cu atât trendul va fi mai puternic. O pantă negativă ne indică că nu există trend, sau că trendul anterior se pierde.

Cum se utilizează ADX?

ADX se utilizează cu următoarea interpretare:

  • O valoare ADX sub 20 indică o piață fără tendință și cu volatilitate scăzută.
  • O valoare peste 20 marchează începutul unei tendințe (poate fi atât descendentă cât și ascendentă).
  • Dacă ADX are o valoare peste 40 și începe să scadă, este un semn al slăbiciunii tendinței actuale.
  • Dacă ADX este peste 60, ne indică că tendința este aproape de a se epuiza.

ADX nu informează despre direcția tendinței, utilizarea sa este pentru a determina doar dacă piața este sau nu în tendință și pentru a evalua forța sa.

Dacă linia +DI trece peste linia -DI, se activează un semn bullish, pentru că se așteaptă o tendință ascendentă. În schimb, dacă -DI trece peste +DI, se activează un semn bearish pentru că se așteaptă o tendință descendentă.

👉 Bullish vs bearish in tranzacționare: Ce înseamna pentru traderi?

Sugestie de tranzacționare cu ADX

Cei doi indicatori pot fi utilizați simultan. ADX este utilizat pentru a filtra semnalele furnizate de DMI:

  • Cumpărare sau deschidere de poziție long: (+DI trece peste -DI) + (ADX crește peste 20)
  • Vânzare sau inchidere de poziție long: (+DI trece sub -DI) sau (ADX scade)
  • Vânzare sau deschidere de poziție short: (-DI trece peste +DI) + (ADX crește peste 20)
  • Cumpărare sau inchidere de poziție short: (-DI trece sub +DI) sau (ADX scade)

FAQ

Este ADX bun pentru day trading?

Atunci când este folosit pe grafice de timp mici, ADX este bun pentru day trading. Arată începutul eventualelor trenduri in orice piață.

Când sa tranzacționezi cu ADX?

Cea mai simplă metodă este sa urmărești încrucișarea liniilor +DI si -DI. Apoi, in funcție de valoarea ADX, poți cumpăra sau vinde un activ.

Este ADX un indicator de încredere?

Ca orice indicator, ADX doar sugerează direcția in care va merge piața. De multe ori, însa, semnalele sunt confuze. De aceea, traderii folosesc de obicei ADX împreună cu alți indicatori.

Articole similare