Cum să folosești indicatorul MACD? Explicație

În acest articol vom vedea în detaliu unul dintre cei mai faimoși indicatori de tranzacționare care există: MACD. De asemenea, vom arăta o serie de strategii de tranzacționare folosind acest indicator.

indicator MACD

MACD indicator explicat

MACD, acronim pentru Moving Average Convergence Divergence, este un indicator tehnic de trading de tendință și momentum care utilizează Medii Mobile și care este capabil să reducă o parte din întârzierea datorată acestor medii, oferind informații despre schimbările în forța, direcția, momentumul și durata unui activ financiar.

Se calculează scăzând media mobilă exponențială (EMA) de 26 de perioade din EMA de 12 perioade, generând astfel o linie MACD care se compară cu linia de semnal, o EMA de 9 perioade a MACD.

Fără nicio îndoială, MACD este unul dintre cei mai populari indicatori în analiza tehnică. Și, așa cum am văzut în definiția MACD, a fost creat cu scopul de a identifica schimbări de trend pe măsură ce prețurile activelor cresc sau scad.

Concepția MACD este atribuită lui Gerald Appel în anii ’60.

Componentele MACD

MACD este un indicator de analiză tehnică, ce utilizează relația dintre două medii mobile exponențiale (EMAs) ale prețurilor de închidere.

Formula matematică cuprinde trei elemente esențiale:

  • Linia MACD
  • Linia de semnal
  • Histograma

Linia MACD

MACD este diferența dintre două medii mobile simple de perioadă diferită, Media Mobilă Exponențială de 12perioade (rapid) și Media Mobilă Exponențială de 26 de perioade (lent). MME 12 este mai sensibilă la schimbările de preț și se ajustează mai mult la acestea, în timp ce MME 26 este mai puțin sensibilă și răspunde mai lent la schimbările de preț.

macd

Linia de semnal

Semnalul este o altă Medie Mobilă Exponențială care se aplică la MACD și care de obicei se calculează pe 9 perioade.

macd trading strategy

Histograma

Histograma este diferența dintre MACD și linia de emnal.

macd histogram

În funcție de broker sau de platforma de trading utilizată, culorile pot fi diferite, dar aspectul este foarte similar.

Interpretarea MACD în tranzacționare

Interpretarea indicatorului este esențială pentru traderi, deoarece oferă semnale care pot ajuta la luarea deciziilor de cumpărare sau vânzare.

Ca și alte indicatoare bazate pe medii mobile, utilitatea sa este de a furniza semnale de cumpărare și vânzare când piața este în trend. Permite găsirea divergențelor între MACD și prețuri și, de asemenea, marcarea momentelor sau nivelurilor de supra-cumpărare sau supra-vânzare.

Încrucișarea liniei cu semnalul MACD

Încrucișarea celor două linii sunt cele care marchează cumpărările și vânzările:

  • Semnal de cumpărare: Când indicatorul trece deasupra liniei de semnal, se consideră un semnal de cumpărare. Această încrucișare sugerează că momentumul pieței este în creștere, și poate fi un moment bun pentru a intra într-o poziție lungă.
  • Semnal de vânzare: În mod invers, când MACD trece sub linia de semnal, se consideră un semnal de vânzare, indicând faptul că momentumul este în scădere și că poate fi propice să ieșiți dintr-o poziție sau să deschideți o poziție scurtă.

Divergențele MACD

Divergențele între prețul activului și MACD pot indica posibile inversări ale tendinței.

  • Dacă prețul atinge maxime noi, dar MACD nu, ar putea indica o slăbiciune în tendința ascendentă și posibilitatea unei schimbări de tendință.
  • Pe de altă parte, dacă prețul atinge minime noi și indicatorul nu, ar putea indica o slăbiciune în tendința descendentă și posibilitatea unei inversări ascendente.

Histograma

Histograma reprezintă diferența dintre MACD și linia sa de semnal. Când histograma este pozitivă (MACD este deasupra liniei de semnal), sugerează un momentum ascendent, iar când este negativă, indică un momentum descendent.

O schimbare în direcția histogramei poate prezice o schimbare în direcția prețului. Cu toate acestea, trebuie să fim foarte atenți. Acest lucru se datorează faptului că într-o tendință ascendentă, conform acestui indicator va exista un momentum descendent la fiecare corecție. Acest lucru nu indică neapărat o schimbare de direcție.

Strategia MACD cu RSI

În această secțiune vom prezenta un exemplu de strategie MACD cu RSI. Cu toate acestea, rețineți că înainte de a utiliza orice strategie în operațiunile dvs., trebuie să efectuați testele corespunzătoare pentru a vă asigura că este o strategie profitabilă.

Acum, având în vedere cele de mai sus, vom stabili următoarele reguli pentru strategia noastră particulară MACD.

Operațiune de cumpărare (long):

  • Intrare:
    • MACD este peste zero
    • RSI trece 70 în sus.
  • Ieșire: Folosind r-r 1:2 (risk-reward ratio 1:2)

Operațiune de vanzare (short):

  • Intrare:
    • MACD este sub zero
    • RSI trece 30 în jos.
  • Ieșire: Folosind r-r 1:2 (risk-reward ratio 1:2)

Amintește-ți că nicio strategie, nici un indicator (nici măcar un indicator atât de complet ca MACD) nu garantează rezultate. Prin urmare, dacă decizi să construiești un sistem de tranzacționare în jurul unei strategii, acordă o atenție specială gestionării riscului.

Pro și contra MACD

Acest indicator are o serie de avantaje și dezavantaje:

AvantajeDezavantaje
Ușurința de Utilizare❌ Întârziere: Este un indicator întârziat; se bazează pe medii mobile istorice
Semnale Clare: Oferă semnale clare de cumpărare și vânzare prin intermediul liniilor, semnalelor, și divergențelor.❌ Semnale False: În piețele volatile, acest indicator poate genera semnale false, ca orice alt indicator de tranzacționare. În general, necesită combinarea unui analiză mult mai profundă.
Tendințele Pieței: Efectiv pentru identificarea direcției și forței tendințelor pieței.
Divergențe: Divergențele între indicator și prețuri pot indica inversiuni de tendință.

Alți oscilatori de interes

Există și alți indicatori tehnici de tranzacționare care pot fi foarte interesanți:

  • Indicele de Putere Relativă (RSI): RSI este un oscilator care măsoară viteza și schimbarea mișcărilor de preț. Variază de la 0 la 100 și este utilizat în mod obișnuit pentru a identifica acele condiții de supra-cumpărare sau supra-vânzare pe piață. Un RSI peste 70 indică supra-cumpărare, în timp ce o valoare sub 30 semnalează supra-vânzare.
  • Stochastic: Indicatorul stocastic este un oscilator care compară prețul de închidere actual al unui activ cu intervalul său de prețuri pe o perioadă specifică. Stocasticul este exprimat pe o scară de la 0 la 100 și, în general, se consideră că o valoare peste 80 indică faptul că activul este supra-cumpărat, în timp ce o valoare sub 20 sugerează că este supra-vândut.
  • Oscilatorul Williams: Cunoscut și sub numele de Williams Percent Range. Este similar cu indicatorul stohastic, cu diferența că scala este inversată și indicatorul este înmulțit cu -100. Williams %R oscilează între 0 și -100, unde valorile între 0 și -20 indică anumite condiții de supra-cumpărare, iar valorile între -80 și -100 semnalează condiții de supra-vânzare.

În concluzie, MACD este un indicator de tranzacționare complet, cu care se pot testa multe strategii, dar înainte de a-l utiliza, trebuie să efectuăm un backtest și să-l integrăm într-un sistem de tranzacționare pentru a verifica dacă oferă rezultate bune pe o piață specifică.

Articole similare