Tranzactionarea automată: roboți și sisteme de trading

Una dintre formele de investiție care a devenit foarte populară în ultimii ani este tranzactionarea automată. Se bazeaza pe sisteme automate de tranzacționare, stabilite pe baza algoritmilor matematici. Dar, ce este tranzacționarea automată? Cum funcționează? Ce avantaje și dezavantaje are? În acest articol vom vedea toate acestea.

Quant: O abordare a tranzacționării automate

Tranzacționarea cuantitativă și tranzacționarea automată sunt două concepte strâns legate în lumea finanțelor și a investițiilor. Primul adesea servește ca o antecameră pentru al doilea.

Tranzacționarea cuantitativă se concentrează pe analiza matematică și statistică pentru a lua decizii de investiție. Utilizează modele care se bazează pe date istorice ale pieței.

Specialiștii în acest domeniu, cunoscuți ca "quants", aplică tehnici avansate, cum ar fi minarea de date și învățarea automată, pentru a identifica tipare repetitive în prețuri și a găsi oportunități de investiție. Această abordare riguroasă a analizei datelor permite traderilor cuantitativi să dezvolte și să rafineze strategii de tranzacționare bazate pe tipare cuantificabile și tendințe ale pieței.

Odată ce o strategie cantitativă este dezvoltată și validată prin backtesting, aceasta poate fi implementată în sisteme de tranzacționare automată.

👉 Descoperă toate tipurile de tranzacționare pentru profesioniști sau amatori, în articolul nostru de referință: Tranzacționare | Ghid pentru a ști ce este și cum să începi

Ce este tranzacționarea automată?

Tranzacționarea automată, cunoscută și sub numele de trading algoritmic, este o modalitate de a opera pe piețele financiare folosind programe informatice. Acestea execută ordine de cumpărare sau vânzare în numele traderului, urmând o serie de algoritmi sau reguli predefinite sau modele. Aceste reguli pot fi bazate pe diferite criterii, cum ar fi:

• condițiile de piață
• analiza tehnică
• indicatorii economici
• combinația mai multor factori

Definindu-le într-un mod foarte simplu, putem spune că sistemele de trading automat permit traderilor să proiecteze strategii specifice care vor fi executate automat fără a fi nevoie de intervenție umană.

Deși acest lucru poate părea un mare avantaj, implică și riscuri.

Primul este că trebuie să avem foarte clar în minte că câștigurile trecute nu garantează câștiguri viitoare. Ce înseamnă asta?

Erorile din cod, supraoptimizarea strategiilor bazate pe date istorice care nu prezic neapărat mișcările viitoare și dependența de tehnologie (cum ar fi defecțiunile hardware sau software, întreruperile de conectivitate) pot afecta negativ rezultatele. În plus, este esențial să avem o înțelegere solidă atât a programării cât și a piețelor financiare pentru a dezvolta și menține sisteme de trading eficiente.

Tranzacționarea automată: caracteristici

Tradingul automat are mai multe caracteristici distinctive care îl diferențiază de alte forme de operare pe piețele financiare. Iată cele mai relevante:

• Executarea operațiunilor bazată pe algoritmi: Sistemele utilizează algoritmi pentru a lua decizii de cumpărare sau vânzare pe piețe, bazându-se pe un set predefinit de reguli și condiții. De exemplu: Un RSI sub 50 și cu un ATR sub media istorică.

• Viteză de execuție: capacitatea de a executa ordine la o viteză mult mai mare decât cea pe care ar putea-o atinge un om. Acest lucru poate fi crucial pe piețele volatile.
• Operare continuă: Sistemele automatizate pot funcționa 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, ceea ce permite valorificarea noilor oportunități de piață.
• Eliminarea factorului emoțional: Urmând strict regulile stabilite, tranzacționarea automată reduce impactul emoțiilor asupra deciziilor de tranzacționare.
• Backtesting: Înainte de a fi implementate live, strategiile de tranzacționare automată pot fi testate cu date istorice pentru a evalua viabilitatea și eficacitatea lor.
• Personalizare și flexibilitate: Traderii își pot dezvolta propriile sisteme și algoritmi personalizați.
• Necesitatea supravegherii: Deși obiectivul tranzacționării automate este de a opera fără intervenție umană, este important să supraveghezi regulat sistemul pentru a te asigura că funcționează corect.

Forme de tranzacționare automată

În esență, există două forme de tranzacționare automată, și anume parțială și totală:

• Sisteme 100% automate de tranzacționare: Sunt programe concepute pentru a opera pe piețele financiare fără intervenție umană. Aceste sisteme iau decizii de cumpărare sau vânzare bazate pe algoritmi care analizează piața, executând operațiuni conform criteriilor prestabilite care pot include indicatori tehnici, analize de prețuri sau reguli statistice. Automatizarea completă permite acestor sisteme să opereze 24/7, identificând oportunități de tranzacționare. Acest lucru le face ideale pentru traderii care doresc să-și maximizeze eficiența și să reducă impactul emoțional asupra deciziilor lor de investiție.

• Sisteme de tranzacționare semiautomate: Sistemele de tranzacționare semiautomate sunt instrumente care combină automatizarea cu luarea deciziilor umane. Aceste sisteme generează semnale de cumpărare sau vânzare pe baza unor criterii predefinite, dar necesită ca traderul să ia decizia finală de a executa sau nu operațiunea. Această combinație permite valorificarea vitezei și eficienței tehnologiei pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare, în același timp menținând judecata și experiența umană pentru luarea deciziilor.

Cum să faci tranzacționare automată?

Să vedem de la zero, cum se face tranzacționare automată.

Stabilirea unei strategii

Înainte de a începe cu tradingul automat, este esențial să ai o strategie bine definită. Această strategie se bazează pe analiza piețelor și poate include criterii precum indicatori tehnici (de exemplu, medii mobile, RSI, MACD), analiză fundamentală sau o combinație a ambelor. Strategia trebuie să specifice clar când să intri și să ieși din piață, criterii de gestionare a riscurilor și orice altă regulă relevantă pentru a lua decizii de trading.

Backtesting

Odată ce ai o strategie, următorul pas este să o testezi folosind date istorice de pe piață. Backtesting-ul îți permite să simulezi cum ar fi funcționat strategia ta în trecut, ceea ce este crucial pentru a evalua viabilitatea și potențialul de rentabilitate. Acest proces ajută la identificarea și ajustarea oricăror probleme sau ineficiențe în strategie înainte de a o implementa pe piața reală. Sau chiar să o elimini, în cazul unei probabilități scăzute de succes.

Crearea unui bot automat de trading

Următorul pas este dezvoltarea unui bot de trading automat. Acest bot este un program software conceput pentru a executa operațiuni pe piață automat, bazându-se pe regulile strategiei tale. Crearea unui bot poate necesita cunoștințe de programare. Totuși, există și platforme care permit dezvoltarea de boți fără a scrie cod.

Conectarea cu API-ul brokerului

Pentru ca botul tău să poată realiza operațiuni pe piață, trebuie să fie conectat cu un broker. Acest lucru se realizează prin intermediul API-ului brokerului.

Acesta permite botului tău să comunice cu platforma de trading pentru a obține informații de piață în timp real, a trimite ordine de cumpărare sau vânzare și a gestiona operațiunile.

Punerea în funcțiune (retestare ocazională)

Cu botul dezvoltat și conectat la broker, ești gata să începi să faci trading automat. Cu toate acestea, este important să nu "configurezi și să uiți".

Deși botul tău operează în mod autonom, este crucial să-i supraveghezi performanța. De asemenea, trebuie să reiei testările cu date noi. Acest lucru poate necesita ajustări sau modificări ale strategiei pentru a se adapta la schimbările din piață sau la volatilitate.

Câteva concepte de bază de cunoscut pentru a face trading automat

• Homocedasticitate: Este un concept statistic care, deși nu este exclusiv pentru tranzacționarea automată, joacă un rol important în analiza cantitativă. Se referă la caracteristica unei serii de date în care diferența dintre valorile observate și valorile prezise de un model este constantă în timp.  
• Heterocedasticitate: Se referă la situația în care volatilitatea diferențelor dintre prețurile reale ale pieței și prețurile prognozate de un model se schimbă în timp. Aceasta înseamnă că, în anumite momente, erorile în predicții pot fi foarte mari, în timp ce în altele pot fi mici. În tranzacționarea automată, prezența heterocedasticității poate indica faptul că un model nu surprinde corect modul în care se comportă piața în condiții diferite, ceea ce este crucial pentru a face predicții precise și a gestiona riscul eficient.

• Cointegrare: Vorbim despre o relație pe termen lung între două sau mai multe serii de prețuri ale activelor financiare, unde, deși prețurile lor individuale se pot mișca aleatoriu și fără o relație aparentă pe termen scurt, mențin o relație de echilibru constantă în timp. Adică, dacă prețul unui activ se abate semnificativ de la acest echilibru în raport cu celălalt, în cele din urmă vor reveni la relația lor medie.  
• Multicointegrare: Unde trei sau mai multe serii de timp ale prețurilor activelor financiare sunt legate printr-o relație de echilibru pe termen lung. Deși aceste prețuri pot fluctua independent pe termen scurt, există o tendință de a se ajusta între ele menținând o proporție constantă în timp, așa cum se întâmplă cu conceptul de cointegrare.

Regresii liniare

• Regresie liniară simplă: Este o tehnică statistică utilizată pentru a prezice prețul viitor al unui activ financiar. Se bazează pe relația liniară dintre prețul actual al activului și unul sau mai mulți factori independenți, cum ar fi indicatorii economici sau prețurile altor active. Ajustând o linie dreaptă la datele istorice care reprezintă cel mai bine această relație, traderii automați pot utiliza ecuația acestei linii pentru a estima unde se așteaptă să se miște prețul activului în viitor.
• Regresie liniară multiplă: La fel ca regresia liniară simplă, este o tehnică statistică avansată care permite prezicerea prețului viitor al unui activ financiar utilizând relația dintre acel preț și mai mulți factori independenți simultan. Ajustând un model care încorporează multiple variabile predictive, traderii automați pot obține o înțelegere mai completă și precisă a modului în care diferiți factori influențează simultan prețul activului.

Opinii despre tradingul automat: Cea mai bună formă de trading posibilă?

Tradingul automat se prezintă ca o opțiune atractivă pentru acei investitori care caută eficiență și eficacitate pe piețele financiare. Permite procesarea unor volume mari de date și executarea operațiunilor în milisecunde.

Acest lucru este esențial într-un mediu atât de volatil și rapid schimbător cum este cel al piețelor financiare. În plus, posibilitatea de a opera continuu, 24 de ore pe zi, permite valorificarea oportunităților de piață care ar putea fi trecute cu vederea în perioadele de odihnă umană.

Eliminarea factorului emoțional în deciziile de trading este un alt avantaj. Respectarea strictă a regulilor prestabilite minimizează erorile cauzate de frică sau lăcomie, două emoții care afectează frecvent traderii.

Toate acestea nu înseamnă că trading-ul automat nu este lipsit de limitări. De exemplu, riscul de supraoptimizare poate duce la o falsă încredere în strategia utilizată. În plus, nu va fi niciodată 100% automat. Ocazional, va fi necesară o anumită supraveghere regulată, cel puțin până în ziua în care IA va învăța sistemul să se auto-îmbunătățească.

Pro și contra ale trading-ului automat

O alternativă la tranzacționarea automată

Dacă ceea ce cauți este să explorezi lumea tranzacționării automate ești norocos. Revoluția în IA, care se trăiește, a democratizat accesul la limbajul de programare.

În consecință, o soluție intermediară este utilizarea unor instrumente precum Chat GPT. În articolul pe care ți-l referențiez mai jos, se explorează cum Chat GPT, în colaborare cu TradingView, poate fi un aliat pentru a evalua și testa strategiile tale de investiții. Deși nu execută operațiuni automat, capacitatea sa pentru analiza retrospectivă este foarte puternică.

👉 Mai multe informații: Tranzacționare cu Chat GPT

În concluzie, tradingul automat oferă avantaje considerabile. De exemplu, eficiență, viteză, și capacitatea de a elimina factorul emoțional.

FAQ