Ce este și cum să tranzacționezi cu secvența Fibonacci?

Secvența Fibonacci, cunoscută și sub numele de serie Fibonacci sau succesiune Fibonacci, a fost identificată de matematicianul Leonardo Pisano în 1202. Literalmente, secvența Fibonacci este o succesiune de numere întregi pozitive în care fiecare număr este rezultatul sumei celor două anterioare.

fibonacci in trading

Ce este Șirul Fibonacci?

Această secvență, inclusă în opera lui Leonardo de Pisa, Liber Abacci, pune problema calculării creșterii unei populații de iepuri de la început. Pentru aceasta, propune următoarea soluție.

Se începe cu o pereche de iepuri care sunt la vârstă de reproducere pentru o lună. Se presupune că în fiecare ciclu al unei perechi fertile se naște exact o nouă pereche de iepuri.. Sub aceste presupuneri, Leonardo rezolvă problema introducând o recurență pe care matematicianul francez din secolul al XIX-lea, Edouard Lucas, a numit-o Succesiunea Fibonacci în onoarea sa. Se prezintă ca o soluție la o problemă matematică care se referea la rata de reproducere a iepurilor în anumite circumstanțe.

Secvența sau seria Fibonacci este calculată adăugând numărul anterior la numărul actual, cum ar fi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Fiecare număr din secvența Fibonacci este format din suma celor două numere anterioare. În simboluri, poate fi scris astfel: tn = tn-1 + tn-2

Relația dintre un număr și predecesorul său (tn/tn-1) tinde către Phi= (1+ 5^(1/2))/ 2 1,618, în timp ce relația dintre un număr și succesorul său (tn-1/tn), tinde către 0,618 (inversul lui Phi). Aceste relații se întrerup doar în primele trei numere ale seriei, în timp ce devin mai evidente pe măsură ce valorile sunt mai mari. Rezultatele cotelor dintre numere se alternează în jurul acestor valori, apropiindu-se tot mai mult de ele.

Relațiile dintre numerele alternative (tn/tn-2 sau tn-2/tn) sunt aproape de 2,618 sau inversul lor, 0,382, respectiv.

Suma primelor zece termeni ai secvenței este egală cu unsprezece ori al șaptelea termen (aceasta este valabilă pentru orice secvență construită ca cea a lui Fibonacci, indiferent de cele două numere inițiale).

Dacă luăm orice număr din secvența de la 3, îl înmulțim cu 4 și adăugăm numărul corespunzător cu trei termeni anteriori, obținem numărul secvenței care se află trei poziții înainte. Algebric: tn*4 + tn-3= tn+3. De exemplu: 21*4+5 = 89 (amintind că seria este: 1, 1, 2, 2, 3, 5, 8, 8, 13, 21, 21, 34, 55, 89)

La ce servește secvența lui Fibonacci în tranzacționare?

Secvența lui Fibonacci este larg utilizată în analiza tehnică.

Succesiunea lui Fibonacci

Fibonacci, ca strategie de tranzacționare, are avantajul de a putea fi utilizat pentru a calcula posibilele puncte de intrare și de ieșire pe piețe.

Există două tipuri de niveluri Fibonacci, principal și secundar:

  • Principalul este desenat între un maxim și un minim relevant.
  • Secundarul este desenat între un maxim și un minim mai puțin relevant.

Fibonacci secundar

Pe grafic poți vedea un exemplu de Fibonacci secundar. Este trasat de la un maxim nerelevant (deoarece cel relevant ar fi cel mai înalt din stânga) la un minim încă nerelevant (este ultimul minim al momentului). Trasându-l, obținem cele 3 niveluri Fibonacci.

Pe de o parte, acestea servesc ca puncte de intrare pentru a căuta o respingere în jos (deoarece trebuie să ne amintim că Fibonacci trebuie să caute o respingere împotriva direcției prețului).

Pe de altă parte, acestea servesc ca puncte de profit și de proiecție. În acest grafic, de exemplu, dacă am cumpărat de jos, acestea ne ajută să închidem poziția de cumpărare.

fibonacci pisa

Deoarece este vorba de un Fibonacci secundar, cele 3 niveluri pe care le obținem în teorie sunt mai puțin solide și mai puțin puternice decât nivelurile pe care le-am obține cu un Fibonacci principal.

Nivelurile Fibonacci secundare sunt folosite pentru:

  • Obiective și zone de închidere a pozițiilor, adică să știm unde să închidem o tranzacție și, prin urmare, să ieșim din piață.
  • Niveluri de intrare în piață, dar deoarece sunt secundare și nu principale, sunt mai puțin fiabile și, prin urmare, trebuie să fie integrate cu alte tehnici, cum ar fi suporturi, rezistențe și medii mobile. În acest fel, un nivel secundar de Fibonacci devine la fel de solid și de fiabil ca și cum ar fi un nivel principal de Fibonacci.

Fibonacci principal

Fibonacci principal este trasat între un maxim și un minim relevante. Acestea au aceeași dublă funcție ca Fibonacci secundar:

  • Sunt folosite ca obiective și zone de închidere, adică pentru a ști unde să ieșiți din piață.
  • Ca posibile niveluri de intrare în piață fără a fi nevoie să coincidă cu suporturi, rezistențe, medii mobile.

În grafic avem un exemplu de Fibonacci principal, de la un maxim relevant la ultimul minim, obținând trei niveluri.

secvența fibonacci
Fibonacci principal

Când se trasează nivelurile Fibonacci este important să se determine maximele și minimele relevante și mai ales să se știe cum să se identifice dacă sunt relevante sau nu. Aici intervine experiența investitorului, dar există un mic truc:

  • Un maxim relevant este acel plafon sau vârf pe care îl formează piața și de la acel nivel prețul începe să scadă puternic, adică după formarea plafonului are loc o schimbare de tendință de la bullish la bearish.
  • Un minim relevant este un minim pe care îl formează piața și de la acel nivel prețul începe să crească puternic, adică după formarea minimului are loc o schimbare de tendință de la bearish la bullish.
  • Un maxim nerelevant este acel plafon pe care îl formează piața de unde prețul începe să scadă, dar nu în mod semnificativ, adică nu a produs o schimbare puternică, nu se poate vorbi încă de o schimbare de tendință de la bullish la bearish.
  • Un minim nesemnificativ este acel nivel de jos de unde prețul începe să crească, dar nu semnificativ, adică nu a produs o schimbare puternică, nu se poate vorbi încă de schimbarea tendinței de la descendent la ascendent.

AMINTEȘTE-ȚI

  • Maxim Semnificativ + Minim Semnificativ: Fibonacci principal puternic
  • Maxim nesemnificativ + Minim nesemnificativ: Fibonacci secundar slab
  • Maxim semnificativ + Minim nesemnificativ: Fibonacci principal (intermediar).
  • Maxim nesemnificativ + minim semnificativ: Fibonacci principal (intermediar).

Ce sunt și cum se folosesc nivelurile de retragere Fibonacci

Conceptul de retragere Fibonacci este destul de simplu: este un indicator tehnic care adaugă linii orizontale pe grafic pentru a indica niveluri notabile de suport și rezistență. Poți să-l aplici pe orice grafic – index, futures, Forex, etc.

Retragerile Fibonacci sunt considerate de mulți traderi o sursă de încredere de semnale de cumpărare și vânzare. Unii traderi cred atât de mult în aceste semnale încât instrumentul ar putea deveni o profeție care se auto-împlinește. Alții, preferă să utilizeze retragerile Fibonacci împreună cu alte forme de analiză tehnică.

Niveluri de retragere Fibonacci: exemple grafice

Ideea este simplă: într-o mișcare descendentă, liniile de retragere Fibonacci funcționează ca linii de suport. În schimb, într-o mișcare ascendentă, acestea acționează ca rezistență. Să spunem că prețul a rupt suportul la nivelul de retragere de 23,6%, așadar următoarea linie de suport va fi la nivelul de retragere de 38,2%. Rămâne doar nivelul de 50% până când prețul nu se întoarce la baza intervalului. După cum vei vedea pe graficul indexului E-Mini S&P 500, suportul liniei de tendință continuă să crească. Tendința devine din ce în ce mai puternică.

Desigur, vor exista momente în care scăderea va fi temporară, fiind doar o reechilibrare între vânzători și cumpărători pe piață. Este un mix natural de diferiți investitori. Unii vor realiza un profit pe investițiile lor doar la nivelurile cele mai scăzute. Pe de altă parte, există cei care preferă să urmeze trendul ascendent, dar se așteaptă totuși la un pullback pe termen scurt. Mulți traderi folosesc și diversele niveluri de retragere Fibonacci ca stop loss sau ca mijloc de a-și proteja profiturile.

Șirul fibonacci

Folosim graficul anterior ca exemplu pentru a analiza instrumentul de retragere Fibonacci. După cum putem vedea din grafic, totul se bazează pe punctele de oscilație minimă și maximă. În exemplul anterior, oscilația minimă a indexului E-Mini S&P 500 este 3126,25, în timp ce oscilația maximă este 3169,25. Ambele valori sunt afișate în casetele albe. Nivelurile de retragere ale teoriei Fibonacci sunt următoarele:

  • 23,6%
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 76,4%

Dacă luăm diferența dintre swing-ul de jos și swing-ul de sus (3169.25-3126.25), obținem o diferența de 43. Aplicăm apoi pur și simplu liniile de retragere ale graficului anterior. Acest lucru ne va da următoarele numere:

  • 3159.00
  • 3152.50
  • 3142.50
  • 3136.25

Putem vedea că graficul începe să devină un pic aglomerat. Cu toate acestea, mulți traderi adaugă încă o linie de trend suplimentară la 50%. În acest exemplu, ar fi la 3147,75. Pare totul foarte tehnic, dar ce înseamnă exact? Ar trebui să cumpărăm sau să vindem pe această linie de trend? Sau poate să monitorizăm prețul său până când alți investitori dictează direcția? Aici este unde întregul concept al teoriei retragerii Fibonacci este pus la încercare.

spirala fibonacci

Nivelurile de retragere Fibonacci și tendințele pe termen lung

Graficul indicelui E-Mini S&P 500 ilustrează perfect cum să utilizați retragerile Fibonacci pentru a îmbunătăți strategiile de tranzacționare. Este important de remarcat că, deși mulți traderi folosesc nivelurile Fibonacci pentru a-și considera următoarea mișcare, nu se opresc aici. Ei pot lua în considerare și tendințele pe termen lung, care, în unele cazuri, pot întări teza pentru utilizarea retragerii Fibonacci.

În acest caz, avem minimul la 3126,25 și maximul la 3169,25. Acest lucru ne dă intervalul nostru efectiv de 43. Când indicele atinge maximul pe termen scurt, calculăm imediat nivelurile de retragere Fibonacci. Este interesant de observat că există un suport puternic la nivelul de retragere de 23,6%, care creează un interval de tranzacționare relativ strâns în primele zile după maxim. Au existat situații în care indicele a scăzut sub acest nivel de suport, totuși, puțin după aceea am avut o respingere în raport cu nivelul de retragere de 38,2%. P

Urmează o perioadă de stagnare relativ scurtă între prima și a doua linie de tendință și, brusc, avem un trend ascendent. Indicele a rupt nivelul de retragere de 23,6%, inițial o linie de suport, care acum s-a transformat în rezistență. Ceea ce ar putea fi considerat o perioadă de consolidare s-a transformat într-o reluare a trendului ascendent anterior.

Până unde ar putea ajunge? Este fascinant să vezi că odată ce a atins maximul de 3169,25, exista un apetit limitat pentru a duce indicele într-un teritoriu nou. Indicele a început să scadă, trendul a început să se schimbe și foarte repede a rupt nivelurile de suport. Există un nivel limitat de suport între primul și al doilea nivel de retragere Fibonacci. Cu toate acestea, a fost o tendință puternică de scădere.

Deși nu este la fel de rar cum am putea presupune, am văzut un pullback complet la punctul cel mai scăzut adică un pullback de 100%. Fundamentele s-au schimbat clar și investitorii au început să părăsească piața. Acest lucru se intamplă deoarece a existat un suport minim în timpul căderii, chiar și după ce a atins nivelul de retragere de 100%. Uitându-te la partea dreaptă a graficului, vei vedea o recuperare parțială.

Nivelurile de retragere Fibonacci și acțiunea prețurilor

Combinarea nivelurilor de retragere Fibonacci cu acțiunea prețurilor a fost extrem de profitabilă pentru mulți traderi. În primul rând, investitorii se concentrează asupra nivelurilor de retragere Fibonacci. Apoi, încep să-și incorporeze propria opinie. În multe cazuri, această opinie se bazează pe mișcările istorice ale prețurilor, precum și pe punctele anterioare de suport și rezistență. Chiar și pentru traderii cei mai tehnici, este dificil să evite complet influența ego-ului.

Există multi factori de luat în considerare atunci când se utilizează acțiunea prețurilor, mai ales când observăm că diverse tendințe se repetă în mod constant. Una dintre cele mai comune tendințe se învârte în jurul nivelului de retragere de 50%, care poate apărea dintr-o serie de motive:

  • Indicele este supra-cumpărat;
  • Profit takers preiau controlul asupra indicelui și îl fac să scadă;
  • Exuberanță excesivă;
  • Cumpărătorii preiau controlul la nivelul de retragere de 50%.

Mulți dintre voi vor vedea acest lucru cu un anumit scepticism, poate chiar cu neîncredere. Să ne uităm la următorul grafic:

ic fibonacci

Vom examina punctul de rebound care a avut loc la nivelul de retragere de 50%, între minimul de 3035,25 și maximul de 3074,75. Când prețul crește la niveluri mai înalte, punctul cel mai înalt începe să funcționeze ca nivel de suport.

Întregul concept al teoriei retragerii Fibonacci se bazează pe o tendință continuă. Când un indice crește foarte repede, este probabil ca la un moment dat să apară un pullback natural, dar tendința ar putea rămâne intactă. Natura umană sugerează, așa cum am menționat anterior, că oricine face un profit va face tot posibilul pentru a-l proteja.

Pe de altă parte, cei care au pierdut trendul ascendent inițial ar putea considera că retragerea de 50% le oferă oportunitatea perfectă de a cumpăra. Nu vor să piardă din nou și dacă este așa, aceasta este alegerea corectă.

Te-ai întrebat vreodată câți traderi așteaptă să cumpere la același nivel de preț ca tine? Să luăm de exemplu cazul unei retrageri de 50% de la un vârf pe termen scurt în orice piața. Uitați-vă doar la cazul de mai sus. După ce retragerea de 50% a fost finalizată, cumpărătorii au preluat controlul, construind un rally relativ scurt. A fost o explozie de ordine de cumpărare, cerere reprimată sau oricum vrei să o numești.

Recuperarea de la acel nivel de suport a fost solidă. Nu numai că acest lucru a continuat trendul inițial de creștere, dar trendul s-a întărit după ce investitorii au decis să-și protejeze profiturile.

Există numeroase moduri de a combina teoria retragerii Fibonacci cu alte tipuri de analiză tehnică sau grafică. Utilizarea unei linii de trend pe termen lung cu mai multe niveluri de retragere Fibonacci poate crea semnale puternice. Mai jos este prezentat unul dintre aceste semnale de vânzare.

fibonaci

Trasăm o linie de trend de la punctul minim al oscilației, trecând prin nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. La acest punct, era evident că linia de suport urma să se rupă. A fost în pericol și trendul ascendent început de la punctul cel mai scăzut din cauza scăderii bruște a pieței, care a dus la o retragere de 76,4%. Deci, nivelul de suport a eșuat și am văzut o retragere de 100% de la maxim.

S-ar putea susține că demonstrăm un punct în retrospectivă. Cu toate acestea, este clar că trendul ascendent s-a încheiat când indicele a rupt nivelul de suport inițial și linia de trend pe termen lung. S-ar putea să te întrebi încă dacă aceste linii sunt viabile atunci când faci tranzacții în timp real. În orice caz, există un lucru care merită să fie reținut: majoritatea traderilor vor observa nu numai nivelurile de retragere Fibonacci, dar și tendințele pe termen lung.

Este vorba de o profeție care se împlinește de la sine sau este doar un caz de istorie care se repetă? Depinde de tine cum interpretezi.

Teoria lui Fibonacci: pro și contra

Există multe aspecte diferite de luat în considerare atunci când se examinează teoria retragerii lui Fibonacci.

Indiferent cât de mult discută oamenii în favoarea sau împotriva teoriei lui Fibonacci, faptul este că aceasta apare în mod repetat în natură, acest lucru este incontestabil. Modelul poate fi, de asemenea, tradus în tendințele de evaluare a activelor, strategiile de investiții și, mai presus de toate, natura umană?

Ei bine, acest lucru este discutabil. Aplicăm cea mai veche strategie de trend din lume? Sau sprijinul pentru această teorie printre traderi este atât de puternic încât ajunge să determine propriul trend? În final, dacă instrumentul te ajută să realizezi un profit sau să reduci pierderile, aceste probleme contează cu adevărat?

Ești cu un pas înainte știind că alți traderi așteaptă ca nivelul de suport sau rezistență să fie rupt? Sau aștepți formarea unui trend mai puternic? Aici intervin factori suplimentari, cum ar fi liniile de trend pe termen lung și strategiile de acțiune asupra prețurilor. Acestea pot confirma sau nega argumentul de bază al nivelului de retragere a lui Fibonacci.

Urmărirea unui trend ascendent este relativ ușoară, în teorie. Cu toate acestea, ce se întâmplă dacă vinzi la prima retragere, odată ce a fost atins nivelul de retragere a lui Fibonacci de 23,6%? Ei bine, în cel mai rău caz, îți asiguri profiturile. În cel mai bun caz, breakout-ul a fost o adevărată inversare a trendului, ceea ce înseamnă că linia de suport de 23,6% a fost doar începutul unui trend descendent.

Deși am menționat retragerea naturală de 50%, nu există nicio garanție că indicele se va întoarce la maximele anterioare. De fapt, linia de suport anterioară de 23,6% ar putea deveni o rezistență puternică.

Cum te poate ajuta instrumentul de retragere a lui Fibonacci?

Teoria din spatele instrumentului de retragere a lui Fibonacci arată cum secvența este prezentă în tendințele naturale. Cu toate acestea, este clar că un număr mare de traderi consideră această strategie de investiții specifică. Ai putea chiar să susții că acest lucru o face o profeție care se auto-împlinește, dar ar trebui totuși să o incluzi în arsenalul tău de instrumente de tranzacționare.

Există și cei care spun că traderii de retragere Fibonacci sunt doar oi care urmează turma. În orice caz, este important să știi în ce direcție se îndreaptă turma. Prin urmare, are sens să încorporezi cel puțin un element al teoriei Fibonacci în strategia ta de investiții. Dacă liniile de suport indică o spargere sau depășesc rezistența, acest lucru ar putea atrage atenția ta. Cu toate acestea, ce se întâmplă dacă liniile de tendință pe termen lung se rup de asemenea? Acum ai doi indicatori foarte puternici care sugerează că tendința se schimbă. Ar putea exista o spargere în creștere sau ar putea exista o scădere semnificativă pe termen scurt. Această combinație îți permite să investești cu un pic mai multă încredere

La fel ca multe strategii de tranzacționare, pentru ca principiul retragerii Fibonacci să funcționeze cu adevărat, este necesar să urmezi regulile cu strictețe.

Cum să setezi Fibonacci: strategii și exemple practice

  • Expansiunea lui Fibonacci. Pentru a desena acest instrument vom avea nevoie de un prim impuls și de o mișcare corectivă, spre deosebire de alte instrumente. Expansiunea lui Fibonacci ne permite să proiectăm potențialul creșterii pentru a vedea până unde poate continua impulsul. Este utilizat înainte ca corecția să fie completă. Cursorul este adus la baza impulsului, și dus la maximul primului subval intern, apoi readus la baza celui de-al doilea subval intern. Apoi, în funcție de diferitele linii de raport Fibonacci, se poate vedea cât de departe ar putea merge impulsul.
  • Retragerile Fibonacci pot fi cel mai utilizat instrument derivat din această serie numerică. Acest instrument este utilizat pentru a identifica zonele în care o mișcare corectivă poate fi oprită, deci pentru a-l putea utiliza în prealabil vom avea nevoie de o mișcare impulsivă care să se fi încheiat deja, altfel instrumentul nu va funcționa. Pentru a utiliza corect instrumentul, trebuie să luăm minimul și maximul impulsului, și cu aceste puncte vom desena impulsul, care ne va returna automat nivelurile derivate din această succesiune de numere. În mod implicit, nivelurile indicate sunt 23,6%, 38,2%, 50% și 61,8%, acesta din urmă fiind echivalentul numărului de aur, adică zona cea mai probabilă în care procesul corectiv al tendinței poate să se încheie este între 50% și 61,8%.

Seria Fibonacci și valurile lui Elliott în tranzacționare

Teoria valurilor lui Elliott reprezintă dezvoltarea teoriei lui Dow care este foarte cunoscută. Poate fi aplicată la orice piața (acțiuni, obligațiuni, petrol, aur, etc.). Teoria valului a fost propusă de contabilul Ralph Nelson Elliott în monografia sa „The Wave Principle” publicată în 1938.

După retragerea sa, și în timp ce suferea de o boală foarte gravă, Elliott s-a dedicat studiului graficelor prețurilor acțiunilor sperând să descopere o metodă care să îi permită să determine legile comportamentului pieței. După ce a efectuat un studiu detaliat, a ajuns la concluzia că piața, fiind produsul psihologiei de masă, trebuie să urmeze anumite legi.

Teoria undelor lui Elliott se bazează pe anumite legi ciclice constante în psihologia comportamentală a oamenilor. Potrivit lui Elliott, comportamentul prețurilor pieței poate fi determinat clar și vizualizat pe grafic sub formă de unde (o undă este o mișcare de preț foarte explicită). În teoria undelor lui Elliott se spune că piața poate fi în două faze mari: creștere și scădere.

În plus, Elliott presupune că toate mișcările de preț pe piață sunt împărțite în:

  • Cinci unde în direcția trendului principal (unde 1-5 din graficul de mai jos);
  • Trei unde în direcția opusă (unde A, B, C din graficul de mai jos).
numere fibonacci

Pentru fundamentul matematic al teoriei sale, Elliott a folosit numerele Fibonacci. Numerele Fibonacci joacă un rol important în construirea întregului ciclu de piață descris de unde lui Elliott. Numărul de unde care formează trendul coincide cu numerele Fibonacci.

Dacă te uiți mai atent la următorul grafic, poți vedea că întregul ciclu de piață este compus din două unde mari, opt unde medii și 34 de unde mici. În mod similar, dacă luăm în considerare piața în scădere, putem distinge că superciclul mare al pieței in scădere este compus dintr-o undă mare, cinci unde medii și 21 de unde mici. Dacă continuăm cu această listă, următorul număr de unde în scădere va fi 89, etc.

Respectiv, marele superciclu în creștere este compus dintr-o undă mare, trei unde medii și 13 unde mici. Trecând la nivelul cel mai scăzut, vom avea deja 55 de unde foarte mici, etc.

fibonacci spiral

Aplicarea obișnuită a acestui principiu în Teoria Ondelor lui Elliott se bazează pe faptul că mișcarea într-o anumită direcție trebuie să continue până la atingerea unui anumit număr conform secvenței Fibonacci.

De exemplu, mișcarea care durează mai mult de trei zile nu ar trebui să se inverseze înainte de a ajunge la a cincea zi. Mișcarea care durează mai mult de cinci zile ar trebui să continue până la a opta zi. Trendul de nouă zile nu ar trebui să se finalizeze până la a treisprezecea zi, etc.

Acest model principal pentru calculul schimbărilor de tendință poate fi aplicat în mod egal la graficul de 30 de minute, zilnic, săptămânal și lunar. Cu toate acestea, este doar „un model ideal” și nimeni nu se poate baza că prețurile se comportă într-un mod atât de determinat și previzibil.

Articole similare

Sfaturi pentru a alege un bun broker Forex
În anii '70 a fost creat piața Forex sau piața valutară, iar în ultimii ani a cunoscut o creștere puternică datorită internetului și noilor tehnologii. Există studii care indică faptul că există tranzacții zilnice pe piața Forex în valoare de 7 tr...