Care sunt zonele de supracumpărare și supravânzare cu Stochastic?

Când indicatorul este peste 80 atinge o zonă de supra-cumpărare, iar când coboară sub 20, atinge o zonă de supra-vânzare.

Este Stochastic un indicator de trend?

Nu. Indicatorul Stochastic nu este un indicator de trend, ci mai degrabă un indicator de momentum. Este folosit pentru a identifica condiții de supra-cumpărare sau supra-vânzare pe piața financiară, indicând potențiale puncte de inversare ale prețului.

Sunt utile divergențele Stochastic?

Da. Oscilatorii sunt renumiți prin faptul că arată divergențe fată de preț, foarte utile in trading. Divergențele Stochastic sunt considerate de mulți traderi și analiști ca fiind semnale foarte utile în tranzacționarea pe piețele financiare.

Oscilatorul stochastic: tendințele și momentumul pieței

728 x 90

Publicitate

Indicatori

Oscilatorul stochastic: tendințele și momentumul pieței

Indicatorul stochastic este un oscilator folosit în analiza tehnică pentru a măsura capacitatea investitorilor de a închide prețul aproape de maxime sau minime. Află cum funcționează!

Autor:Mircea Vasiu

17 IUL., 2025

Indicatorul stochastic este un oscilator folosit în analiza tehnică. Stochasticul urmărește relația dintre fiecare preț de închidere și intervalul recent de maxime și minime.

Stochasticul măsoară capacitatea investitorilor bullish sau bearish de a închide prețul de tranzacționare aproape de maximul sau minimul zilei. Când prețurile cresc, acestea tind să se închidă aproape de limita superioară, și invers când scad.

320 x 50

Ce este Stochastic?

Stochastic este un indicator dezvoltat de George Lane compus din două linii cunoscute sub numele de %K și %D.

Stochastic se bazează pe faptul că, atunci când prețurile cresc, prețul de închidere se apropie mai mult de maximele zilei. În schimb, când prețurile scad, prețul de închidere este mai aproape de minimele sesiunii.

Stochastic se calculează luând în considerare prețul de închidere al sesiunii, precum și intervalul de prețuri al perioadei de calcul. În continuare, vom explica formulele utilizate.

👉 Mai multe informații: Ghid Complet de Indicatori Tehnici pentru Analiza Piețelor Financiare

Formulele indicatorului stochastic

Formulele pentru calculul celor două linii ale indicatorului stochastic sunt:

Unde:

C= Închidere actuală

Min= Minimul ultimelor sesiuni, în funcție de perioada p aleasă

Max= Maximul ultimelor sesiuni, în funcție de perioada p aleasă.

%D= Media mobilă simplă a %K pe parcursul n perioade

Pentru calculul %K, se utilizează de obicei pentru p valoarea de 14, adică 14 sesiuni. De asemenea, pentru %D, se utilizează de obicei o valoare a n între 3 și 5 perioade.

Adică, %D este media mobilă a 3-5 perioade a %K. Prin urmare, D% este un indicator netezit sau aplatizat al %K.

Trebuie să ne amintim că media mobilă simplă este media aritmetică a unui număr constant de observații alese. Pentru fiecare perioadă nouă, se ia valoarea cea mai recentă și se elimină valoarea cea mai veche.

Acest StochasticClasic pe care l-am explicat, este cunoscut ca StochasticRapid. De asemenea, se utilizează o altă versiune cunoscută ca StochasticLent și care utilizează 3 parametri, ultimul fiind o nouă netezire care se aplică liniilor, a cărei valoare implicită (pentru n) este de obicei 3.

La ce servește Stochastic?

Funcționalitatea Stochastic se vede când valorile nu se află în tendințe puternice. Este utilizat pentru a determina diferitele zigzags în care prețurile se mișcă și oferă semnale de cumpărare și vânzare.

Stochastic este un indicator normalizat care se mișcă într-o scară de la 0 la 100 și prezintă două zone sau niveluri care dobândesc o importanță specială când sunt atinse de indicator. Considerăm că Stochastic va indica că:

Activul este supra-vândut dacă liniile stochastic (%K, %D) se află în zona între 0 și 20.
Activul este supra-cumpărat dacă liniile stochastic se află în zona între 80 și 100.

Semnalele de schimbare a tendinței pe care ni le oferă Stochastic sunt mai puternice dacă indicatorul se află în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare.

Aceste zone marcate în graficul de mai jos, indică zonele de supra-cumpărare (deasupra liniei superioare) și supra-vânzare (sub linia inferioară).

Strategii cu Stochastic

Observând intersectarea liniilor:

Stochastic furnizează un semnal de cumpărare când are loc o încrucișare a liniei %K cu linia %D de jos în sus în zona de supravânzare.
Stochastic activează un semnal de vânzare când are loc o încrucișare a liniei %K cu linia %D de sus în jos în zona de supracumpărare.

Incrucișarile de linii marchează o schimbare a direcției prețurilor. Problema este că nu este posibil să cuantificăm amplitudinea mișcării.

Trebuie să precizăm că, când vorbim despre semnale de cumpărare, ne referim la faptul că investitorul ar trebui să deschidă o poziție lungă sau să închidă poziția scurtă. În același mod, un semnal de vânzare înseamnă că ar trebui să deschidă o poziție scurtă sau să închidă o poziție lungă.

O altă strategie care poate fi urmată este următoarea:

Semnal de cumpărare dacă, venind din zona de supravânzare, liniile %K și %D se întorc în sus și ies din acea zonă.
Semnal de vânzare dacă, venind din zona de supracumpărare, liniile %K și %D merg în jos și părăsesc acel sector.

stochastic rsi — Semnale oscilator stochastic

Strategii cu divergențe în stochastic

Pot fi considerate următoarele strategii, având în vedere divergențele cu prețul:

Când există o divergență ascendentă, cumpărați și puneți un stop de protecție sub ultimul minim al prețurilor.
Când detectăm o divergență descendentă, vindem și punem un stop de protecție deasupra ultimului maxim.

Ordinul de pierdere stop loss se va pune la nivelul săgeții mici (verde în cazul ascendent și roșu în cazul descendent)

Cum observăm în graficul de mai sus, o divergență ascendentă implică faptul că liniile stocastice arată o tendință de creștere, în timp ce activul analizat, o tendință de scădere. Opusul, dacă este vorba de o divergență descendentă.

Sugestie de trading cu Stochastic

Dacă piața este în trend, trebuie să folosim încrucișările indicatorului în afara zonelor de supracumpărare și supravânzare.
Într-o piață cu o tendință ascendentă puternică, cumpărăm de fiecare dată când linia %K este deasupra %D.
Într-o piață cu o tendință descendentă puternică, vindem de fiecare dată când linia %K este sub %D.

Avantaje și dezavantaje ale indicatorului Stochastic

Avantaje		Dezavantaje
✅Liniile %K și %D sunt relativ ușor de calculat.		❌ Deși poate identifica o schimbare în tendință, nu ne permite să anticipăm magnitudinea schimbării. Adică, dacă observăm un semnal de cumpărare, de exemplu, nu putem ști cât de mult va crește prețul.
✅Este un instrument foarte intuitiv care poate fi util, oferind semnale clare când intră într-o zonă de supracumpărare sau de vânzare.		❌ Rămâne un instrument vizual care, deși ne indică schimbări de tendință, nu ne dezvăluie ce se află în spatele acestor mișcări.
✅Poate fi utilizat folosind stop loss pentru a limita pierderile, ceea ce reduce riscul pentru investitor.		❌ Deși indicatorul dă semnale de cumpărare sau de vânzare, acestea ar trebui confirmate odată ce liniile %K și %D trec nivelul mediu de 50. Adică, odată observat un semnal de vânzare, acesta ar trebui să fie ratificat când liniile trec sub nivelul 50. Prin urmare, deși este un indicator util, nu permite tranzacționarea rapidă și reducerea riscului cât mai mult posibil.

Avantaje	Dezavantaje
✅Liniile %K și %D sunt relativ ușor de calculat.	❌ Deși poate identifica o schimbare în tendință, nu ne permite să anticipăm magnitudinea schimbării. Adică, dacă observăm un semnal de cumpărare, de exemplu, nu putem ști cât de mult va crește prețul.
✅Este un instrument foarte intuitiv care poate fi util, oferind semnale clare când intră într-o zonă de supracumpărare sau de vânzare.	❌ Rămâne un instrument vizual care, deși ne indică schimbări de tendință, nu ne dezvăluie ce se află în spatele acestor mișcări.
✅Poate fi utilizat folosind stop loss pentru a limita pierderile, ceea ce reduce riscul pentru investitor.	❌ Deși indicatorul dă semnale de cumpărare sau de vânzare, acestea ar trebui confirmate odată ce liniile %K și %D trec nivelul mediu de 50. Adică, odată observat un semnal de vânzare, acesta ar trebui să fie ratificat când liniile trec sub nivelul 50. Prin urmare, deși este un indicator util, nu permite tranzacționarea rapidă și reducerea riscului cât mai mult posibil.