VSA în trading: Ce este și cum funcționează?

În acest articol vom vedea Volume Spread Analysis (VSA), o tehnică avansată de analiză tehnică care se concentrează pe relația dintre volumul de tranzacționare și acțiunea prețului. Această metodologie, dezvoltatată de Tom Williams, caută să descifreze forța din spatele ofertei și cererii pe piață, oferind traderilor o viziune mai profundă asupra mișcărilor prețurilor.

Ce este Volum Spread Analysis în trading?

Volume Spread Analysis (VSA) este o tehnică ce studiază relația dintre volumul de tranzacționare și acțiunea prețului. VSA se bazează pe ideea că volumul este un indicator al forței ofertei și cererii.

Tom Williams a fost fondatorul TradeGuider Systems Software și inițiatorul metodologiei Volume Spread Analysis (VSA).

Ce trebuie să avem în vedere la VSA?

Să vedem punctele de care trebuie să ținem cont atunci când aplicăm strategia VSA.

Analiza volumului

Volumul este un indicator principal al unui trader profesionist și informația pe care se străduieste cel mai mult să o ascundă pe piețele reglementate. Volumul este activitate, este numărul de contracte/acțiuni care sunt tranzacționate într-o unitate de timp.

Poate părea complex, dar nu este. Trebuie să ne atragă atenția:

• Volumul climatic: Orice cantitate de volum care se remarcă în histogramă în comparație cu ceea ce apare în zonele apropiate, nu este necesar să considerăm un număr absolut.

• Absențe notabile de volum.

În VSA, de obicei se folosesc bare HLC sau bare de închidere, în locul clasicelor lumânări japoneze.

• Bare bearish (Downbar): În VSA, DownBar sau bara bearish este considerată orice bară a cărei închidere este mai mică decât închiderea barei anterioare.

• Bare ascendente(Upbar): UpBar este orice bară a cărei închidere este deasupra închiderii barei anterioare

Cum funcționează VSA în trading?

VSA este un sistem reactiv, nu încearcă să ghicească direcția prețului. Prezența volumului climatic indică prezența participanților cu putere economică pe piețe.

Aceștia pot avea capacitatea de a mișca prețurile, cel puțin pentru o vreme, de aceea au nevoie să construiască sau să iasă din pozițiile lor în mod progresiv și în zone determinate. Mișcările acestor participanți se vor reflecta inevitabil în grafice prin creșteri neobișnuite în volum. Absența lor va arăta perioade în care volumul de tranzacționare scade semnificativ.

Poate fi vorba de participanți și niveluri. Este important de știut că aceștia nu pot controla piața în mod indefinit, ci doar pentru anumite perioade de timp.

Modele de Spread

Fiecare model în VSA trebuie considerat în context. Este important să căutăm o anumită armonie între intervalul de preț și volum, ceva se va întâmpla dacă găsim o bară cu un spread foarte îngust dar care a avut un volum neobișnuit de mare. Cu alte cuvinte, ne spune că se întâmplă ceva:

Dupa cum se poate vedea în ABNB în iulie 2023 apare o bară foarte îngustă cu un volum remarcabil. De asemenea, c barele de creștere anterioare au un volum foarte mic.

Acesta este doar un indiciu. Adesea va fi necesar să apelăm la grafice cu o scară mai mare pentru a confirma că ceea ce vedem la scară mică nu este doar o ajustare punctuală a prețului.

Este o bună practică să combini VSA cu alte strategii bazate pe acțiunea prețului. Ajută la contextualizare.

Elliott, Wyckoff sau SMC. Și desigur suporturile și rezistențele, unde fără îndoială trebuie să acordăm mai multă atenție reacției prețului și volumului, deoarece sunt zone unde poate apărea o activitate neobișnuită.

Analiza barelor

Logica din spatele tuturor barelor pornește de la următoarea premisă:

Slăbiciunea apare în barele ascendente și forța apare în barele descendente.

Mai mult, există o serie de legi pe piață care ajută la înțelegerea acțiunii prețului:

• Legea ofertei și a cererii: Cu cât există mai mult interes pentru un activ, cu atât vor fi mai mulți cumpărători dispuși să achiziționeze activul la prețuri mai mari.

• Legea cauză-efect: Fiecare mișcare într-o piață lichidă și reglementată este generată de o cauză anterioară. O tendință ascendentă apare după acumularea activului la prețuri mai mici; o tendință descendentă se produce după distribuția acestuia.

• Legea efort vs rezultat: Aceasta este poate cea mai remarcabilă în această metodologie. Dacă după un efort mare, o apariție mare de volum, nu există continuare în mișcare, trebuie să suspectăm că poate se întâmplă contrariul a ceea ce pare.

Strategia de tranzacționare VSA

Nu întotdeauna aceste mișcări sunt atât de clare și adesea nu avem altă opțiune decât să așteptăm anumite confirmări. Este o metodologie care permite să lucrăm în orice interval de timp. La grafice mari va trebui să fim foarte răbdători. În tranzacționarea intraday probabil ne va permite să găsim oportunități zilnice.

După părerea mea, această lectură a graficelor ne oferă oportunitatea de a citi ce se întâmplă în culise.

Munca noastră aici este de a interpreta unde se echilibrează oferta și cererea.

• Pro: Folosim o idee coerentă, căutăm să ne alăturăm marilor operatori care au mai multe informații și mai multe resurse pentru a înclina balanța într-un sens sau altul. Nu avem nevoie de platforme complexe, nici de indicatori sofisticați.

• Contra: Nu toate activele oferă volumul total al pieței. Știm că funcționează bine în contractele futures cele mai tranzacționate.

Adesea prețul datorită inerției tendinței actuale dă multe semnale care pot face să se gândească la schimbare și este nevoie de o confirmare reală în acțiunea prețului, adesea răbdarea și experiența vor ajuta la evitarea intrărilor anticipate.

Alte teorii de analiză tehnică

• 👉 Teoria undelor Elliott: dezvoltată de Ralph Nelson Elliott în anii 1930, se bazează pe premisa că prețurile activelor financiare urmează modele repetitive și predictibile. Elliott a identificat un ciclu de unde impulsive și corective care fac parte din psihologia de masă a investitorilor.
• 👉 Secvența Fibonacci: este un instrument larg utilizat în analiza tehnică pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență în prețurile activelor financiare. Această secvență matematică este utilizată pentru a calcula retragerile și extinderile prețurilor.

În concluzie, VSA este un instrument puternic care permite traderilor să interpreteze ce se întâmplă în spatele scenei pe piață. Prin analizarea volumului în relație cu acțiunea prețului, traderii pot identifica prezența participanților mari de pe piață și pot anticipa mișcările lor. În general, permite o interpretare mai profundă a graficelor și o oportunitate de a te alinia cu operatorii mari.

FAQ