Ce este și cum să tranzacționezi cu secvența Fibonacci?

Secvența Fibonacci, cunoscută și sub numele de serie Fibonacci sau succesiune Fibonacci, a fost identificată de matematicianul Leonardo Pisano în 1202. Literalmente, secvența Fibonacci este o succesiune de numere întregi pozitive în care fiecare număr este rezultatul sumei celor două anterioare.

Ce este secvența Fibonacci?

Această secvență, inclusă în opera lui Leonardo de Pisa, Liber Abacci, tratează creșterea unei populații de iepuri de la început. Se începe cu o pereche de iepuri la vârstă de reproducere de o lună și se presupune că fiecare pereche fertilă naște o nouă pereche de iepuri în fiecare ciclu. Leonardo rezolvă problema printr-o recurență numită Succesiunea Fibonacci, numită astfel de matematicianul francez Edouard Lucas.

Secvența Fibonacci este calculată adăugând numărul anterior la numărul curent:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Fiecare număr din secvență este suma celor două anterioare, exprimat matematic ca tn = tn-1 + tn-2. Raportul dintre un număr și predecesorul său (tn/tn-1) tinde către Phi ≈ 1,618, iar raportul invers tinde către 0,618. Aceste valori devin mai evidente pe măsură ce numerele cresc.

Raporturile dintre numerele alternative (tn/tn-2 sau tn-2/tn) sunt aproape de 2,618 sau inversul lor, 0,382.

Suma primelor zece termeni ai secvenței este de unsprezece ori al șaptelea termen. Pentru orice număr de la al treilea încolo, dacă îl înmulțim cu 4 și adăugăm numărul de trei termeni anteriori, obținem numărul aflat trei poziții înainte. Algebric: tn4 + tn-3 = tn+3. De exemplu: 214 + 5 = 89.

Care este numărul lui Fibonacci?

Numărul de aur, cunoscut și sub numele de proporția de aur, numărul de aur sau numărul lui Fibonacci, este un număr irațional faimos pentru proprietățile sale estetice și matematice unice. Este reprezentat în mod obișnuit prin litera greacă phi (Φ) și are o valoare aproximativă de 1.618033988749895.

Numărul de aur este strâns legat de secvența Fibonacci, unde fiecare număr după primele două este suma celor două anterioare (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...). Pe măsură ce secvența avansează, relația dintre numerele succesive se apropie din ce în ce mai mult de numărul de aur, Φ

Ce înseamnă secvența Fibonacci în trading?

Secvența lui Fibonacci este larg utilizată în analiza tehnică.

Succesiunea lui Fibonacci

Fibonacci, ca strategie de tranzacționare, are avantajul de a putea fi utilizat pentru a calcula posibilele puncte de intrare și de ieșire pe piețe.

Există două tipuri de niveluri Fibonacci, principal și secundar:

• Principalul este desenat între un maxim și un minim relevant.
• Secundarul este desenat între un maxim și un minim mai puțin relevant.

Fibonacci secundar

Pe grafic poți vedea un exemplu de Fibonacci secundar. Este trasat de la un maxim nerelevant (deoarece cel relevant ar fi cel mai înalt din stânga) la un minim încă nerelevant (este ultimul minim al momentului). Trasându-l, obținem cele 3 niveluri Fibonacci.

Pe de o parte, acestea servesc ca puncte de intrare pentru a căuta o respingere în jos (deoarece trebuie să ne amintim că Fibonacci trebuie să caute o respingere împotriva direcției prețului).

Pe de altă parte, acestea servesc ca puncte de profit și de proiecție. În acest grafic, de exemplu, dacă am cumpărat de jos, acestea ne ajută să închidem poziția de cumpărare.

Deoarece este vorba de un Fibonacci secundar, cele 3 niveluri pe care le obținem în teorie sunt mai puțin solide și mai puțin puternice decât nivelurile pe care le-am obține cu un Fibonacci principal.

Nivelurile Fibonacci secundare sunt folosite pentru:

• Obiective și zone de închidere a pozițiilor, adică să știm unde să închidem o tranzacție și, prin urmare, să ieșim din piață.
• Niveluri de intrare în piață, dar deoarece sunt secundare și nu principale, sunt mai puțin fiabile și, prin urmare, trebuie să fie integrate cu alte tehnici, cum ar fi suporturi, rezistențe și medii mobile. În acest fel, un nivel secundar de Fibonacci devine la fel de solid și de fiabil ca și cum ar fi un nivel principal de Fibonacci.

Fibonacci principal

Fibonacci principal este trasat între un maxim și un minim relevante. Acestea au aceeași dublă funcție ca Fibonacci secundar:

• Sunt folosite ca obiective și zone de închidere, adică pentru a ști unde să ieșiți din piață.
• Ca posibile niveluri de intrare în piață fără a fi nevoie să coincidă cu suporturi, rezistențe, medii mobile.

În grafic avem un exemplu de Fibonacci principal, de la un maxim relevant la ultimul minim, obținând trei niveluri.

Când se trasează nivelurile Fibonacci este important să se determine maximele și minimele relevante și mai ales să se știe cum să se identifice dacă sunt relevante sau nu. Aici intervine experiența investitorului, dar există un mic truc:

• Un maxim relevant este acel plafon sau vârf pe care îl formează piața și de la acel nivel prețul începe să scadă puternic, adică după formarea plafonului are loc o schimbare de tendință de la bullish la bearish.
• Un minim relevant este un minim pe care îl formează piața și de la acel nivel prețul începe să crească puternic, adică după formarea minimului are loc o schimbare de tendință de la bearish la bullish.
• Un maxim nerelevant este acel plafon pe care îl formează piața de unde prețul începe să scadă, dar nu în mod semnificativ, adică nu a produs o schimbare puternică, nu se poate vorbi încă de o schimbare de tendință de la bullish la bearish.
• Un minim nesemnificativ este acel nivel de jos de unde prețul începe să crească, dar nu semnificativ, adică nu a produs o schimbare puternică, nu se poate vorbi încă de schimbarea tendinței de la descendent la ascendent.

👉 Bullish vs bearish in tranzacționare: Ce înseamna pentru traderi?

AMINTEȘTE-ȚI

• Maxim Semnificativ + Minim Semnificativ: Fibonacci principal puternic
• Maxim nesemnificativ + Minim nesemnificativ: Fibonacci secundar slab
• Maxim semnificativ + Minim nesemnificativ: Fibonacci principal (intermediar).
• Maxim nesemnificativ + minim semnificativ: Fibonacci principal (intermediar).

Ce sunt și cum se folosesc nivelurile de retragere Fibonacci

Conceptul de retragere Fibonacci este destul de simplu: este un indicator tehnic care adaugă linii orizontale pe grafic pentru a indica niveluri notabile de suport și rezistență. Poți să-l aplici pe orice grafic - index, futures, Forex, etc.

Retragerile Fibonacci sunt considerate de mulți traderi o sursă de încredere de semnale de cumpărare și vânzare. Unii traderi cred atât de mult în aceste semnale încât instrumentul ar putea deveni o profeție care se auto-împlinește. Alții, preferă să utilizeze retragerile Fibonacci împreună cu alte forme de analiză tehnică.

Dacă mișcarea următoare impulsului este în direcția opusă și cu un parcurs mai mic de 100, atunci spunem că a doua mișcare este o corecție. Atunci când se va termina, va începe un nou impuls.

Acesta este motivul pentru care retragerile Fibonacci sunt atât de importante. Ne vor permite să intrăm pe piață în favoarea trendului cât mai devreme posibil. Corecțiile sunt întotdeauna mai mici decât impulsurile anterioare, adică doar „corectează” o parte din impulsul anterior.

Care sunt cele mai bune niveluri Fibonacci?

Prin urmare, RETRAGEREA FIBONACCI este calculul prin formule matematice a cât ar trebui să fie parcursul fiecărei corecții ale unui impuls.

Cele mai comune niveluri de retragere sunt 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% și 76.4% și, în plus, am putea adăuga 50% și 88,2% ca zonă de maxime de corecție.

Cum să desenezi retragerile Fibonacci? Suporturi și rezistențe

Pentru a trasa o retragere Fibonacci, ceea ce trebuie să facem este să folosim instrumentul de retrageri Fibonacci. Pentru a calcula zonele așteptate de finalizare a corecției, vom trasa o linie în impulsul de corectat.

În cazul în care căutăm o retragere Fibonacci a unui impuls descendent, vom pune primul punct al instrumentului de retragere Fibonacci la începutul impulsului (sus). Al doilea punct, la finalul impulsului (jos). Și automat se vor desena diferitele cote de procentaj de corecție.

Și invers în cazul căutării unui retragere Fibonacci a unui impuls ascendent, ceea ce vom face este să luăm instrumentul de retragere Fibonacci și să punem primul punct în zona joasă a impulsului, iar al doilea punct în partea cea mai înaltă a impulsului. automat se vor desena diferitele cote de procentaj de corecție

Niveluri de retragere Fibonacci: exemple grafice

Nivelurile de retragere Fibonacci sunt esențiale în analiza tehnică pentru a identifica puncte de suport și rezistență. Într-o mișcare descendentă, aceste linii funcționează ca suport, iar într-o mișcare ascendentă, ele acționează ca rezistență. De exemplu, dacă prețul scade sub nivelul de retragere de 23,6%, următoarea linie de suport va fi la 38,2%. Nivelul de 50% devine critic până când prețul revine la baza intervalului.

Pe graficul indexului E-Mini S&P 500, se observă că suportul liniei de tendință continuă să crească, întărind tendința ascendentă. Aceasta indică o consolidare puternică a pieței.

Există momente când scăderea prețurilor este temporară, reprezentând o reechilibrare între vânzători și cumpărători. Aceasta este o parte naturală a pieței, unde unii investitori realizează profituri la niveluri scăzute, în timp ce alții urmează trendul ascendent, așteptând pullback-uri pe termen scurt.

Folosim graficul anterior ca exemplu pentru a analiza instrumentul de retragere Fibonacci. După cum putem vedea din grafic, totul se bazează pe punctele de oscilație minimă și maximă. În exemplul anterior, oscilația minimă a indexului E-Mini S&P 500 este 3126,25, în timp ce oscilația maximă este 3169,25. Ambele valori sunt afișate în casetele albe. Nivelurile de retragere ale teoriei Fibonacci sunt următoarele:

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 76,4%

Dacă luăm diferența dintre swing-ul de jos și swing-ul de sus (3169.25-3126.25), obținem o diferența de 43. Aplicăm apoi pur și simplu liniile de retragere ale graficului anterior. Acest lucru ne va da următoarele numere:

• 3159.00
• 3152.50
• 3142.50
• 3136.25

Putem vedea că graficul începe să devină un pic aglomerat. Cu toate acestea, mulți traderi adaugă încă o linie de trend suplimentară la 50%. În acest exemplu, ar fi la 3147,75. Pare totul foarte tehnic, dar ce înseamnă exact? Ar trebui să cumpărăm sau să vindem pe această linie de trend? Sau poate să monitorizăm prețul său până când alți investitori dictează direcția? Aici este unde întregul concept al teoriei retragerii Fibonacci este pus la încercare.

Nivelurile de retragere Fibonacci și tendințele pe termen lung

Graficul indicelui E-Mini S&P 500 ilustrează perfect cum să utilizați retragerile Fibonacci pentru a îmbunătăți strategiile de tranzacționare. Mulți traderi folosesc nivelurile Fibonacci pentru a-și considera următoarea mișcare, dar nu se opresc aici. Ei iau în considerare și tendințele pe termen lung, care pot întări teza pentru utilizarea retragerii Fibonacci.

Exemplu Practic de Calculare a Nivelurilor Fibonacci

Este foarte important să știm că atunci când vorbim de trading, trebuie să ținem cont că piața este vie. Mai concret, uneori există forță pe piețe și uneori nu există deloc forță.

Atunci când marcăm o zonă pentru a căuta posibilul final al corecției și a reintra în impuls, trebuie să marcăm „zone” nu puncte sau cote concrete. Aceste zone sau benzi sunt zone de suport sau rezistență unde piața va sări pentru a relua noul impuls.

În funcție de faza structurii vom folosi unele sau altele:

• Dacă piața tocmai s-a întors, și suntem în prima fază a unei tendințe, primele corecții vor merge până la zona de 61,8% până la 76,4%.  
• Dacă în schimb structura este deja foarte matură (este deja foarte lungă) atunci corecțiile se vor mișca între 23,6%-38,2% în funcție de piață.
• Dacă este Forex sau mărfuri până la 50%.

Primele corecții

Fiind începutul unei mari structuri primele corecții, așa cum putem vedea mai jos, merg în zona de 61,8% - 76,2%. Pe măsură ce structura avansează, zona de corecție este mai mică datorită creșterii forței pieței.

Structură matură

Putem vedea perfect că pe măsură ce structura avansează corecțiile sunt mai mici. Prin urmare, trecem de la intervalul de început al structurii de 61,8% la 76,4% la un nou interval mai mic între 38,2% și 50%.

Nivelurile de retragere Fibonacci și acțiunea prețurilor

Combinarea nivelurilor de retragere Fibonacci cu acțiunea prețurilor a fost extrem de profitabilă pentru mulți traderi. În primul rând, investitorii se concentrează asupra nivelurilor de retragere Fibonacci. Apoi, își incorporează propria opinie, bazată pe mișcările istorice ale prețurilor și pe punctele anterioare de suport și rezistență.

Chiar și pentru traderii cei mai tehnici, este dificil să evite complet influența ego-ului. Această influență poate afecta deciziile, dar combinarea analizei Fibonacci cu acțiunea prețurilor oferă o metodologie robustă pentru identificarea oportunităților profitabile pe piață.

Există multi factori de luat în considerare atunci când se utilizează acțiunea prețurilor, mai ales când observăm că diverse tendințe se repetă în mod constant. Una dintre cele mai comune tendințe se învârte în jurul nivelului de retragere de 50%, care poate apărea dintr-o serie de motive:

• Indicele este supra-cumpărat;
• Profit takers preiau controlul asupra indicelui și îl fac să scadă;
• Exuberanță excesivă;
• Cumpărătorii preiau controlul la nivelul de retragere de 50%.

👉 Tipuri de ordine pe bursă: Care sunt și cum funcționează?

Mulți dintre voi vor vedea acest lucru cu un anumit scepticism, poate chiar cu neîncredere. Să ne uităm la următorul grafic:

Vom examina punctul de rebound care a avut loc la nivelul de retragere de 50%, între minimul de 3035,25 și maximul de 3074,75. Când prețul crește la niveluri mai înalte, punctul cel mai înalt începe să funcționeze ca nivel de suport.

Întregul concept al teoriei retragerii Fibonacci se bazează pe o tendință continuă. Când un indice crește rapid, este probabil să apară un pullback natural, dar tendința ar putea rămâne intactă. Natura umană sugerează că oricine face un profit va face tot posibilul pentru a-l proteja.

Pe de altă parte, cei care au pierdut trendul ascendent inițial ar putea vedea retragerea de 50% ca o oportunitate perfectă de a cumpăra. Ei nu vor să rateze din nou și, dacă așa stau lucrurile, aceasta este alegerea corectă.

Te-ai întrebat vreodată câți traderi așteaptă să cumpere la același nivel de preț ca tine? Uitați-vă doar la cazul de mai sus. După ce retragerea de 50% a fost finalizată, cumpărătorii au preluat controlul, construind un rally relativ scurt. A fost o explozie de ordine de cumpărare sau cerere reprimată, indiferent cum vrei să o numești.

Recuperarea de la acel nivel de suport a fost solidă. Nu numai că acest lucru a continuat trendul inițial de creștere, dar trendul s-a întărit după ce investitorii au decis să-și protejeze profiturile.

Există numeroase moduri de a combina teoria retragerii Fibonacci cu alte tipuri de analiză tehnică sau grafică. Utilizarea unei linii de trend pe termen lung cu mai multe niveluri de retragere Fibonacci poate crea semnale puternice.

👉 Ghid Complet de Indicatori Tehnici pentru Analiza Piețelor Financiare

Trasăm o linie de trend de la punctul minim al oscilației, trecând prin nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. La acest punct, era evident că linia de suport urma să se rupă. Trendul ascendent a fost în pericol din cauza scăderii bruște a pieței, care a dus la o retragere de 76,4%. Nivelul de suport a eșuat și am văzut o retragere de 100% de la maxim.

Se poate argumenta că demonstrăm un punct în retrospectivă. Cu toate acestea, este clar că trendul ascendent s-a încheiat când indicele a rupt nivelul de suport inițial și linia de trend pe termen lung. S-ar putea să te întrebi dacă aceste linii sunt viabile în tranzacții în timp real.

În orice caz, există un lucru important de reținut: majoritatea traderilor vor observa nu numai nivelurile de retragere Fibonacci, dar și tendințele pe termen lung. Este vorba de o profeție care se împlinește de la sine sau...

Teoria lui Fibonacci: pro și contra

1- Aspecte Cheie ale Retragerii Fibonacci

• Teoria Fibonacci apare frecvent în natură, fiind incontestabilă.
• Aceasta poate fi aplicată în evaluarea activelor, strategii de investiții și înțelegeri ale naturii umane.

2- Importanța și Dezbaterea

• Sprijinul pentru teoria Fibonacci este discutabil: aplicăm o strategie veche sau determinăm propriul trend prin utilizarea sa?
• Profit sau reducerea pierderilor este obiectivul principal, indiferent de dezbatere.

3- Tacticile Traderilor

• Știi că alți traderi urmăresc aceleași niveluri de suport și rezistență.
• Factori suplimentari precum liniile de trend pe termen lung și strategiile de acțiune asupra prețurilor sunt cruciale.

4- Strategii și Exemple

• Urmărirea unui trend ascendent este simplă în teorie.
• Vânzarea la prima retragere (23,6%): cel mai rău caz - îți asiguri profiturile; cel mai bun caz - începe un trend descendent.
• Retragerea de 50%: nu garantează revenirea la maximele anterioare, iar suportul de 23,6% poate deveni rezistență.

Cum te poate ajuta instrumentul de retragere a lui Fibonacci?

Teoria din spatele instrumentului de retragere a lui Fibonacci arată cum secvența este prezentă în tendințele naturale. Cu toate acestea, este clar că un număr mare de traderi consideră această strategie de investiții specifică. Ai putea chiar să susții că acest lucru o face o profeție care se auto-împlinește, dar ar trebui totuși să o incluzi în arsenalul tău de instrumente de tranzacționare.

Există și cei care spun că traderii de retragere Fibonacci sunt doar oi care urmează turma. În orice caz, este important să știi în ce direcție se îndreaptă turma. Prin urmare, are sens să încorporezi cel puțin un element al teoriei Fibonacci în strategia ta de investiții. Dacă liniile de suport indică o spargere sau depășesc rezistența, acest lucru ar putea atrage atenția ta. Cu toate acestea, ce se întâmplă dacă liniile de tendință pe termen lung se rup de asemenea? Acum ai doi indicatori foarte puternici care sugerează că tendința se schimbă. Ar putea exista o spargere în creștere sau ar putea exista o scădere semnificativă pe termen scurt. Această combinație îți permite să investești cu un pic mai multă încredere

La fel ca multe strategii de tranzacționare, pentru ca principiul retragerii Fibonacci să funcționeze cu adevărat, este necesar să urmezi regulile cu strictețe.

Cum să setezi Fibonacci: strategii și exemple practice

• Expansiunea lui Fibonacci. Pentru a desena acest instrument vom avea nevoie de un prim impuls și de o mișcare corectivă, spre deosebire de alte instrumente. Expansiunea lui Fibonacci ne permite să proiectăm potențialul creșterii pentru a vedea până unde poate continua impulsul. Este utilizat înainte ca corecția să fie completă. Cursorul este adus la baza impulsului, și dus la maximul primului subval intern, apoi readus la baza celui de-al doilea subval intern. Apoi, în funcție de diferitele linii de raport Fibonacci, se poate vedea cât de departe ar putea merge impulsul.
• Retragerile Fibonacci pot fi cel mai utilizat instrument derivat din această serie numerică. Acest instrument este utilizat pentru a identifica zonele în care o mișcare corectivă poate fi oprită, deci pentru a-l putea utiliza în prealabil vom avea nevoie de o mișcare impulsivă care să se fi încheiat deja, altfel instrumentul nu va funcționa. Pentru a utiliza corect instrumentul, trebuie să luăm minimul și maximul impulsului, și cu aceste puncte vom desena impulsul, care ne va returna automat nivelurile derivate din această succesiune de numere. În mod implicit, nivelurile indicate sunt 23,6%, 38,2%, 50% și 61,8%, acesta din urmă fiind echivalentul numărului de aur, adică zona cea mai probabilă în care procesul corectiv al tendinței poate să se încheie este între 50% și 61,8%.

Seria Fibonacci și valurile lui Elliott în tranzacționare

Teoria valurilor lui Elliott reprezintă dezvoltarea teoriei lui Dow care este foarte cunoscută. Poate fi aplicată la orice piața (acțiuni, obligațiuni, petrol, aur, etc.). Teoria valului a fost propusă de contabilul Ralph Nelson Elliott în monografia sa "The Wave Principle" publicată în 1938.

După retragerea sa, și în timp ce suferea de o boală foarte gravă, Elliott s-a dedicat studiului graficelor prețurilor acțiunilor sperând să descopere o metodă care să îi permită să determine legile comportamentului pieței. După ce a efectuat un studiu detaliat, a ajuns la concluzia că piața, fiind produsul psihologiei de masă, trebuie să urmeze anumite legi.

Teoria undelor lui Elliott se bazează pe anumite legi ciclice constante în psihologia comportamentală a oamenilor. Potrivit lui Elliott, comportamentul prețurilor pieței poate fi determinat clar și vizualizat pe grafic sub formă de unde (o undă este o mișcare de preț foarte explicită). În teoria undelor lui Elliott se spune că piața poate fi în două faze mari: creștere și scădere.

În plus, Elliott presupune că toate mișcările de preț pe piață sunt împărțite în:

• Cinci unde în direcția trendului principal (unde 1-5 din graficul de mai jos);
• Trei unde în direcția opusă (unde A, B, C din graficul de mai jos).

Pentru fundamentul matematic al teoriei sale, Elliott a folosit numerele Fibonacci. Numerele Fibonacci joacă un rol important în construirea întregului ciclu de piață descris de unde lui Elliott. Numărul de unde care formează trendul coincide cu numerele Fibonacci.

Dacă te uiți mai atent la următorul grafic, poți vedea că întregul ciclu de piață este compus din două unde mari, opt unde medii și 34 de unde mici. În mod similar, dacă luăm în considerare piața în scădere, putem distinge că superciclul mare al pieței in scădere este compus dintr-o undă mare, cinci unde medii și 21 de unde mici. Dacă continuăm cu această listă, următorul număr de unde în scădere va fi 89, etc.

Respectiv, marele superciclu în creștere este compus dintr-o undă mare, trei unde medii și 13 unde mici. Trecând la nivelul cel mai scăzut, vom avea deja 55 de unde foarte mici, etc.

Aplicarea obișnuită a acestui principiu în Teoria Ondelor lui Elliott se bazează pe faptul că mișcarea într-o anumită direcție trebuie să continue până la atingerea unui anumit număr conform secvenței Fibonacci.

👉 VSA în trading: Ce este și cum funcționează?

De exemplu, mișcarea care durează mai mult de trei zile nu ar trebui să se inverseze înainte de a ajunge la a cincea zi. Mișcarea care durează mai mult de cinci zile ar trebui să continue până la a opta zi. Trendul de nouă zile nu ar trebui să se finalizeze până la a treisprezecea zi, etc.

Acest model principal pentru calculul schimbărilor de tendință poate fi aplicat în mod egal la graficul de 30 de minute, zilnic, săptămânal și lunar. Cu toate acestea, este doar "un model ideal" și nimeni nu se poate baza că prețurile se comportă într-un mod atât de determinat și previzibil.